图为各月份IV日内走势

本周前半周期权隐含波动率(IV)持续回落,昨日开端有所企稳,当前IV值分辨收于24.0%、23.4%、23.7%、23.7%,各月份IV值差异不大。当前实现波动率在24%邻近,比拟之下当前期权IV值已经回归至合理区间,建议止盈做空波动率头寸。

方向性操作建议上,短期标的50ETF价钱进入收拾,存在较大不断定性,但变盘时点已经逐渐邻近,等候价钱突破,建议当50ETF价钱跌破2.68邻近支持时买入认沽期权,价钱向上突破阻力位2.75邻近时,买入认购期权参与做多交易机遇。

(作者单位:永安期货)

(文章起源:期货日报)

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    在线赌博机游戏期权观察:等待价格突破

    文章来源:宽城 发布时间:2019-09-15 13:56:14  【字号:      】

    期权观察:等待价格突破

    昨日沪深两市弱势调剂,沪指收跌0.9%于2995点,跌破3000整点关口,深成指收跌0.7%,日内多空争取较为剧烈,收长上影线。近期股市进入收拾阶段,市场活泼度有所降温,日均成交金额比前两周降落30%以上。上证50指数日内窄幅振荡,缩量微跌0.3%。

    上证50ETF期权成交量随标的同步降落,较上一交易日大幅减少70万至160万张,其中认购期权成交量减少43万至82万张,认沽期权减少27万至78万张。当月合约成交占比81%,绝大部分交易量集中于4月期权序列合约。成交量PCR值为0.95,前值0.83,认沽期权一侧的成交活泼度有所晋升。

    持仓方面,期权总持仓197万张,较上一交易日大幅减少108万张,周三为3月序列合约到期摘牌日,新挂的5月合约慢慢进行持仓积聚,因此呈现持仓量断崖式下跌的情形。其中,认购合约持仓100万,较上一交易日减少54.1万张,认沽合约持仓97万,较上一交易日减少53.9万张。持仓量PCR值0.97,与前值0.98相近。

    从各行权价成交散布情形可以看出,2.65—2.80四档行权价的虚值期权成交量最大,4月2.80认购期权合约成交量到达了15.5万张。从持仓量散布来看,当月4月合约持仓份额达66.7%,其中认购期权最高行权价合约(3.0)的持仓增添最多,投资者偏好长期持有最虚值的认购期权。

    图为各月份IV日内走势

    本周前半周期权隐含波动率(IV)持续回落,昨日开端有所企稳,当前IV值分辨收于24.0%、23.4%、23.7%、23.7%,各月份IV值差异不大。当前实现波动率在24%邻近,比拟之下当前期权IV值已经回归至合理区间,建议止盈做空波动率头寸。

    方向性操作建议上,短期标的50ETF价钱进入收拾,存在较大不断定性,但变盘时点已经逐渐邻近,等候价钱突破,建议当50ETF价钱跌破2.68邻近支持时买入认沽期权,价钱向上突破阻力位2.75邻近时,买入认购期权参与做多交易机遇。

    (作者单位:永安期货)

    (文章起源:期货日报)

    (原题目:等候价钱突破)

    (义务编纂:DF358)




    (责任编辑:津南区)

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